歡迎參加「2011財經計量分析講習會」(敬請協助公告)

Posted on 2011/04/29. Filed under: 經濟, 綜合, 財務 | 標籤:, , , |

2011財經計量分析講習會

進階追蹤資料模型分析

Advanced Topics for Panel Data Model

主題與主講人:

* Pooled Mean Group model。實作軟體:Stata

黃河泉 教授 (淡江大學財務金融學系教授)

說明:

PMG (Pooled Mean Group) 是由 Pesaran, Shin and Smith (1999, JASA) 所提出來估計動態縱橫 (追蹤) 資料 (dynamic panel data) 的方法,特別是當 N 與 T 都夠大的時候。其特色為:

1. 不僅可以適用於 balanced (平衡) 的縱橫資料,也可適用於 unbalanced (不平衡) 但連續 (continuous) 的縱橫資料。

2. 不僅可以適用於 stationary (定態) 的變數,也可適用於 nonstationary (非定態) 的變數。所以不需要先做 panel unit root 的檢定。

3. 不僅可以估計變數間的 long-run (長期) 關係,也可以同時估計變數間的short-run (短期) 關係,並允許變數間長、短期有不同之關係。例如 Loayza and Ranciere (2006) 發現金融發展在長期間對經濟成長有正面之影響,但在短期間卻有負面之作用。

我們將介紹 PMG 之模型設定、估計過程、與其他估計法 (DFE 或 MG) 之差異與實際財經主題應用,並以 Stata 的程式 xtpmg 來實地操作許多例子,讓每個人都可以真正獨立運用。相信經過此課程之介紹,學員們可以馬上利用此相當有用之方法於個人之研究領域,對於博、碩士論文與一般學術文章之發表有極大之幫助。其他相關之資訊,請參考:http://mail.tku.edu.tw/river/pmg.htm

* 線性追蹤資料進階問題的處理:內生性/多層次。實作軟體:Stata和R

Advanced Problems for Linear Panel-data Models: Endogeneity/Multi-level

何宗武 教授 (世新大學財務金融學系教授)

說明:

一般標準的panel data是N大T少,因此面臨了一些進階的問題。此講次介紹兩個進階Panel Data問題的處理:內生性和多層次。

首先是內生性。一個Panel data迴歸,如果右邊的解釋變數和殘差有相關性時,此時,LS、GLS和WLS等估計法都不再是不偏的估計,文獻上稱此迴歸面臨內生性問題 (Endogeneity problem)。此講次將介紹當Panel data具有內生性時的處理方式,例如工具變數和Hausman-Taylor之原理及估計方法;以及動態模型之Arellano-Bond (1991)和Arellano-Bover (1995)之GMM估計方法。

其次,一般Panel Data橫斷面都是一層,好比上市公司,也就是 Yit。當上市公司還有其他橫斷面特徵時,好比產業、區域等等,我們就面臨了橫斷面具有多層次(multi-level)問題,也就是Yijt,甚至Yijkt。本講次將介紹random-effect multi-level data的估計方法。多層次模式可廣泛應用於跨國企業、公司理財、企業管理和個體計量等等。我們將以 Stata 的軟體和R 來實地處理資料,每個人都可以實際獨立運用在自己的研究上。

* 多層次資料的圖形分析法,實作軟體:R(週三上午, 半天課程)

郭迺鋒 副教授 (世新大學財務金融學系副教授)

主辦單位:世新大學財務金融學系

時 間:民國100年6月27日至6月29日(星期一、二全天及星期三上午半日)

上課地點:世新大學管理學院三樓(台北市文山區木柵路一段111號)

參加對象:具有計量基礎之學術界與實務界人士

費 用:新台幣3,300元整(包括每人一台電腦上機、講義、與餐點)

報名日期:即日起至100年5月31日止。(限額40名,額滿為止)

招生人數:四十名(即日起接受報名,額滿為止)

報名方式:請填妥報名表,連同匯款收據,以傳真報名。(報名額滿為止,以傳真報名順序為準,傳真後請務必與本單位聯絡確認,未附匯款收據證明,視同未報名。)

繳費方式:請以郵政入戶匯款方式匯入本系郵局帳戶。

戶名:世新大學財務金融學系

局號:000276-5 帳號:006256-4

聯絡地址:116台北市文山區木柵路一段111號世新大學財金系

聯 絡 人:溫靜瑜秘書、沈佩穎書記

聯絡電話:(02)2236-8225轉63432、63442

傳 真:(02)2236-2265

E–mailpyshen(at)cc.shu.edu.tw

講習會網址http://fin.shu.edu.tw/workshop.htm

世新大學財金系網站:http://fin.shu.edu.tw

廣告

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d 位部落客按了讚: